Kalkulator obligacji
Wyceń obligację na podstawie rentowności lub znajdź jej rentowność do wykupu na podstawie ceny, z duration i bieżącą rentownością.
O narzędziu: Kalkulator obligacji
Wyceń obligację na podstawie rentowności lub znajdź jej rentowność do wykupu na podstawie ceny, z duration i bieżącą rentownością.
Część działu „Inwestycje i oszczędności” w SmartCalcy. Działa w przeglądarce bez konta, używa Twojej waluty i jednostek (zmienisz je u góry strony) i podaje szacunki wyłącznie informacyjnie, więc zanim zaufasz wynikowi, sprawdź oficjalne wytyczne.
Jak korzystać z narzędzia: Kalkulator obligacji
Co oblicza i kiedy z niego korzystać
Wycenia obligację na podstawie rentowności lub wyznacza rentowność do wykupu na podstawie ceny oraz pokazuje bieżącą rentowność i duration, które mierzy ryzyko stopy procentowej.
Jak korzystać krok po kroku
- Wybierz cenę z rentowności lub rentowność z ceny.
- Wpisz wartość nominalną, stopę kuponu, liczbę kuponów w roku i liczbę lat do wykupu.
- Wpisz rentowność lub cenę, którą zapłacisz.
Co oznacza każde pole
- Face Wartość – The Ilość repaid at maturity.
- Coupon stawka – The Roczna Odsetki as a Procent – face Wartość.
- od Yield do maturity – od The return if held do maturity.
Jak czytać wyniki
- Bond Cena – Present value – coupons i the face Wartość.
- Current yield – Annual coupon ÷ Cena.
- Czas trwania – The weighted average time to receive the cash flows. Modified duration estimates the price change for a 1% change in yield.
Wzór
Price = Σ coupon ÷ (1 + y ÷ m)^t + face ÷ (1 + y ÷ m)^n. Macaulay duration = Σ t × PV(cash flow t) ÷ price ÷ m. Yield to maturity is solved numerically.
Przykład krok po kroku
A 1,000 bond with a 4% coupon paid twice a year for 10 years, priced to yield 5%, is worth 922.05. Its current yield is 4.338% and its Macaulay duration is 8.26 years.
Założenia i ograniczenia
- The purchase is on a coupon date with no accrued interest.
- No default risk.
- Taxes i dealing Koszty are excluded.
Częste błędy
- Assuming bond prices cannot fall. They fall when yields rise.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego cena spada, gdy rentowności rosną?
Kupony obligacji są stałe, więc nowsze obligacje płacące więcej obniżają wartość starszych.
Powiązane narzędzia
Szczegóły
- Annual coupon income
- £40.00
- Current yield
- 4.338%coupon ÷ Cena
- Macaulay Czas trwania
- 8.26 lat
- Modified Czas trwania
- 8.05about this % Cena ruch za a 1% change w: yield
- Razem coupons received
- £400.00