Calculator obligațiuni
Evaluează prețul unei obligațiuni din randament sau află randamentul la maturitate din preț, cu durata și randamentul curent.
Despre Calculator obligațiuni
Evaluează prețul unei obligațiuni din randament sau află randamentul la maturitate din preț, cu durata și randamentul curent.
Face parte din secțiunea „Investiții și economii” a SmartCalcy. Rulează în browser, fără cont, folosește valuta și unitățile tale (le poți schimba în partea de sus a paginii) și oferă estimări doar cu titlu informativ, deci verifică ghidurile oficiale înainte să te bazezi pe un rezultat.
Cum folosești Calculator obligațiuni
Ce calculează și când să-l folosești
Calculează prețul unei obligațiuni din randament sau randamentul la maturitate din preț și arată randamentul curent și durata, care măsoară riscul de rată a dobânzii.
Cum se folosește, pas cu pas
- Alege prețul din randament sau randamentul din preț.
- Introdu valoarea nominală, rata cuponului, cupoanele pe an și anii până la maturitate.
- Introdu randamentul sau prețul pe care îl vei plăti.
Ce înseamnă fiecare câmp
- Face Valoare – The Cantitate repaid at maturity.
- Coupon tarif – The Anual Dobândă as a procent de face Valoare.
- Între Yield și maturity – Între The return if held și maturity.
Cum citești rezultatele
- Bond preț – Present value de coupons și the face Valoare.
- Current yield – Annual coupon ÷ preț.
- Durată – The weighted average time to receive the cash flows. Modified duration estimates the price change for a 1% change in yield.
Formula
Price = Σ coupon ÷ (1 + y ÷ m)^t + face ÷ (1 + y ÷ m)^n. Macaulay duration = Σ t × PV(cash flow t) ÷ price ÷ m. Yield to maturity is solved numerically.
Un exemplu rezolvat
A 1,000 bond with a 4% coupon paid twice a year for 10 years, priced to yield 5%, is worth 922.05. Its current yield is 4.338% and its Macaulay duration is 8.26 years.
Ipoteze și limite
- The purchase is on a coupon date with no accrued interest.
- No default risk.
- Taxes și dealing Costuri are excluded.
Greșeli frecvente
- Assuming bond prices cannot fall. They fall when yields rise.
Întrebări frecvente
De ce scade prețul când cresc randamentele?
Cupoanele unei obligațiuni sunt fixe, așa că obligațiunile noi care plătesc mai mult le fac pe cele vechi să valoreze mai puțin.
Instrumente similare
Detalii
- Annual coupon income
- £40.00
- Current yield
- 4.338%coupon ÷ preț
- Macaulay Durată
- 8.26 ani
- Modified Durată
- 8.05about this % preț mutare la a 1% change în yield
- Total coupons received
- £400.00